Announcement

Collapse
No announcement yet.

2015 Mar: Trading System Design: A Statistical Approach by John F. Ehlers and Ric Way

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 2015 Mar: Trading System Design: A Statistical Approach by John F. Ehlers and Ric Way

    File Name: PredictabilityOfEvent.efs, SimpleStocTrSystem.efs

    Description:
    Trading System Design: A Statistical Approach by John F. Ehlers and Ric Way

    Formula Parameters:

    PredictabilityOfEvent.efs
    Stoc Length: 10
    Offset Bars Length: 10
    Threshold: 0.2

    SimpleStocTrSystem.efs
    Stoc Length: 8
    Threshold: 0.3
    Trade Length: 14
    Percent Loss: 3.8
    Entry Position Color: lime
    Exit Position Color: red

    Notes:
    The related article is copyrighted material. If you are not a subscriber
    of Stocks & Commodities, please visit www.traders.com.

    Download File:
    PredictabilityOfEvent.efs
    SimpleStocTrSystem.efs

    SimpleStocTrSystem.efs


    EFS Code:

    PredictabilityOfEvent.efs
    PHP Code:
    /*********************************
    Provided By:  
        Interactive Data Corporation (Copyright © 2015) 
        All rights reserved. This sample eSignal Formula Script (EFS)
        is for educational purposes only. Interactive Data Corporation
        reserves the right to modify and overwrite this EFS file with 
        each new release. 

    Description:        
        Trading System Design: A Statistical Approach by John F. Ehlers and Ric Way
        
    Version:            1.00  01/15/2015

    Formula Parameters:                     Default:
    Stoc Length                             10
    Offset Bars Length                      10
    Threshold                               0.2

    Notes:
        The related article is copyrighted material. If you are not a subscriber
        of Stocks & Commodities, please visit www.traders.com.

    **********************************/

    var fpArray = new Array(); 

    function 
    preMain(){
        
        
    setStudyTitle("PredictabilityOfEvent");
        
    setPriceStudy(false);
        
        var 
    0;

        
    fpArray[x] = new FunctionParameter("fpStocLength"FunctionParameter.NUMBER);
        
    with(fpArray[x++]){
            
    setName("Stoc Length");
            
    setLowerLimit(1);
            
    setDefault(10);
        }

        
    fpArray[x] = new FunctionParameter("fpOffLength"FunctionParameter.NUMBER);
        
    with(fpArray[x++]){
            
    setName("Offset Bars Length");
            
    setLowerLimit(1);    
            
    setDefault(10);
        }

        
    fpArray[x] = new FunctionParameter("fpThreshold"FunctionParameter.NUMBER);
        
    with(fpArray[x++]){
            
    setName("Threshold");
            
    setLowerLimit(0);
            
    setUpperLimit(1); 
            
    setDefault(0.2);
        }
    }

    var 
    bInit false;
    var 
    bVersion null;

    var 
    xClose null;
    var 
    xStoc null;

    var 
    nFuturePrice  null;

    var 
    aPredictBin = [];
    var 
    fStat = new File('Stat.csv');

    function 
    main(fpStocLengthfpOffLengthfpThreshold){
        
        if (
    bVersion == nullbVersion verify();
        if (
    bVersion == false) return;
            
        if (!
    bInit){
            
    xClose close();        
            
    xStoc efsInternal("calc_Stoc"fpStocLengthxClose);
            
            
    bInit true
        }

        if (
    getBarState() == BARSTATE_ALLBARS){
            for (
    0<= 100i++)
                
    aPredictBin[i] = 0;
        }
        
        var 
    nClose xClose.getValue(0);
        var 
    nPastClose xClose.getValue(-(fpOffLength 1));
        
        if (
    nPastClose == null)
            return;
        
        if (
    crossUnder(xStocfpStocLengthfpOffLengthfpThreshold)){
            
            if (
    getBarState() == BARSTATE_CURRENTBAR){
                for (
    0<= 100i++)
                    if (
    nFuturePrice && nFuturePrice <= i)
                        
    aPredictBin[i] = aPredictBin[i] - 1;
            }
            
            
    nFuturePrice 100 * (nClose nPastClose) / nPastClose;
            
            if (
    nFuturePrice < -10nFuturePrice = -10;
            if (
    nFuturePrice 10nFuturePrice 10;
            
            
    nFuturePrice * (nFuturePrice 10);
            
            for (
    0<= 100i++)
                if (
    nFuturePrice && nFuturePrice <= i)
                    
    aPredictBin[i] = aPredictBin[i] + 1;
        }
        
        var 
    nCG 0;
        var 
    nDenom 0;
                
        for (
    0<= 100i++){
            
    nCG nCG aPredictBin[i];
            
    nDenom nDenom aPredictBin[i];
        }
        
        if (
    nDenom == null)
           return;
        
        
    nCG = (nCG nDenom 50) / 5;

        if (
    isLastBarOnChart()){
            
    fStat.open("wt");
            
    fStat.writeln("Change in %, Change in Bins, Occurrences");
            
            for (
    0<= 100i++)
                
    fStat.writeln(0.2 10 '%, ' ', ' aPredictBin[i]);
            
            
    fStat.close(); 
        }
        
        return 
    nCG;  
    }

    var 
    xHignest null;
    var 
    xLowest null;

    function 
    calc_Stoc(nLengthxSource){
        
       if (
    getBarState() == BARSTATE_ALLBARS){
           
    xHignest highest(nLengthxSource);
           
    xLowest lowest(nLengthxSource);
       }
       
       var 
    nSource xSource.getValue(0);
       var 
    nHighest xHignest.getValue(0);
       var 
    nLowest xLowest.getValue(0);

       if (
    nSource == null || nHighest == null || nLowest == null || nHighest == nLowest)
            return;
      
       var 
    nReturnValue = (nSource nLowest) / (nHighest nLowest);
       
       return 
    nReturnValue;
    }

    function 
    crossUnder(xStocnStocLengthnOffLengthnThreshold){
            
        var 
    nReturnValue false;
        
        var 
    nStoc xStoc.getValue(-(nOffLength 1));
        
        if (
    nStoc == null)
            return;
           
        if (
    nStoc nThreshold){
            for (var 
    = -nOffLength>= -(getCurrentBarCount() - nStocLength); i--){
                    
                var 
    nPrevStoc xStoc.getValue(i);
                
                if (
    nPrevStoc == null)
                    return;
                    
                if (
    nPrevStoc != nThreshold){
                    if (
    nPrevStoc nThreshold)
                        
    nReturnValue true
                    break;
                }
            } 
        }

        return 
    nReturnValue;
    }

    function 
    verify(){
        
        var 
    false;
        
        if (
    getBuildNumber() < 779){
            
    drawTextAbsolute(535"This study requires version 8.0 or later."
                
    Color.whiteColor.blueText.RELATIVETOBOTTOM|Text.RELATIVETOLEFT|Text.BOLD|Text.LEFT,
                
    null13"error");
            
    drawTextAbsolute(520"Click HERE to [email protected]=http://www.esignal.com/download/default.asp"
                
    Color.whiteColor.blueText.RELATIVETOBOTTOM|Text.RELATIVETOLEFT|Text.BOLD|Text.LEFT,
                
    null13"upgrade");
            return 
    b;
        } 
        else{
            
    true;
        }

        return 
    b;

    SimpleStocTrSystem.efs
    PHP Code:
    /*********************************
    Provided By:  
        Interactive Data Corporation (Copyright © 2015) 
        All rights reserved. This sample eSignal Formula Script (EFS)
        is for educational purposes only. Interactive Data Corporation
        reserves the right to modify and overwrite this EFS file with 
        each new release. 

    Description:        
        Trading System Design: A Statistical Approach by John F. Ehlers and Ric Way
        
    Version:            1.00  01/12/2015

    Formula Parameters:                     Default:
    Stoc Length                             8
    Threshold                               0.3
    Trade Length                            14
    Percent Loss                            3.8
    Entry Position Color                    lime
    Exit Position Color                     red

    Notes:
        The related article is copyrighted material. If you are not a subscriber
        of Stocks & Commodities, please visit www.traders.com.

    **********************************/

    var fpArray = new Array(); 

    function 
    preMain(){
        
        
    setStudyTitle("SimpleStocTrSystem");
        
    setPriceStudy(true);
        
        var 
    0;

        
    fpArray[x] = new FunctionParameter("fpLength"FunctionParameter.NUMBER);
        
    with(fpArray[x++]){
            
    setName("Stoc Length");
            
    setLowerLimit(1);
            
    setDefault(8);
        }

        
    fpArray[x] = new FunctionParameter("fpThreshold"FunctionParameter.NUMBER);
        
    with(fpArray[x++]){
            
    setName("Threshold");
            
    setLowerLimit(0);
            
    setUpperLimit(1); 
            
    setDefault(0.3);
        }

        
    fpArray[x] = new FunctionParameter("fpTradeLength"FunctionParameter.NUMBER);
        
    with(fpArray[x++]){
            
    setName("Trade Length");
            
    setLowerLimit(0);    
            
    setDefault(14);
        } 
        
        
    fpArray[x] = new FunctionParameter("fpPctLoss"FunctionParameter.NUMBER);
        
    with(fpArray[x++]){
            
    setName("Percent Loss");    
            
    setLowerLimit(0);
            
    setUpperLimit(100); 
            
    setDefault(3.8);
        }

        
    fpArray[x] = new FunctionParameter("fpEntryColor"FunctionParameter.COLOR);
        
    with(fpArray[x++]){
            
    setName("Entry Position Color");    
            
    setDefault(Color.lime);
        }

        
    fpArray[x] = new FunctionParameter("fpExitColor"FunctionParameter.COLOR);
        
    with(fpArray[x++]){
            
    setName("Exit Position Color");    
            
    setDefault(Color.red);
        }
    }

    var 
    bInit false;
    var 
    bVersion null;

    var 
    xClose null;
    var 
    xOpen null;
    var 
    xLow null;

    var 
    xStoc null;

    var 
    nBarsSinceEntry null;
    var 
    nEntryPrice null;

    var 
    nLotSize null;

    function 
    main(fpLengthfpThresholdfpTradeLengthfpPctLossfpEntryColorfpExitColor){
        
        if (
    bVersion == nullbVersion verify();
        if (
    bVersion == false) return;
            
        if (!
    bInit){
            
            
    xClose close();
            
    xOpen open();
            
    xLow low();
            
            
    xStoc efsInternal("calc_Stoc"fpLengthxClose);
            
            
    nLotSize Strategy.getDefaultLotSize();
            
            
    bInit true
        }
        
        if (
    getCurrentBarIndex() != 0){
            
            if (!
    Strategy.isInTrade() && crossUnder(xStocfpThresholdfpLength)){
                
                
    nEntryPrice xOpen.getValue(1);
                
                
    Strategy.doLong("Enter Long"Strategy.MARKETStrategy.NEXTBAR);
                
    drawShapeRelative(1BelowBar1Shape.UPTRIANGLEnullfpEntryColorText.PRESET,
                
    getCurrentBarIndex()+"Ent");
                
    drawTextRelative(1BelowBar2"Enter Long"fpEntryColornullText.PRESET|Text.CENTER,
                
    nullnullgetCurrentBarIndex()+"Ent_Label"); 
                
    drawTextRelative(1BelowBar3nLotSize " @ " formatPriceNumber(nEntryPrice),
                
    fpEntryColornullText.PRESET|Text.CENTERnullnullgetCurrentBarIndex()+"Ent_Size");
                
                
    nBarsSinceEntry getCurrentBarCount() + 1;
                
                return;
            }
            
            if (
    Strategy.isLong()){
                
                var 
    bExit false;
                var 
    sLabel "";
                
                var 
    nCountEntry getCurrentBarCount() - nBarsSinceEntry;
                if (
    nCountEntry >= fpTradeLength){
                    
    bExit true;
                    
    sLabel "Exit Length";
                }
                 
                var 
    nLow xLow.getValue(0);
                var 
    nStopLevel nEntryPrice * (fpPctLoss 100); 
                if (
    nLow nStopLevel){
                    
    bExit true;
                    
    sLabel "Exit Stop";
                }
                    
                if (
    bExit){
                    var 
    nExitPrice xOpen.getValue(1);
                
                    
    Strategy.doSell("Exit Long"Strategy.MARKETStrategy.NEXTBAR)
                    
    drawShapeRelative(1AboveBar1Shape.DOWNTRIANGLEnullfpExitColor,
                    
    Text.PRESETgetCurrentBarIndex()+"Ex");
                    
    drawTextRelative(1AboveBar2sLabelfpExitColornullText.PRESET|Text.CENTER,
                    
    nullnullgetCurrentBarIndex()+"Ex_Label"); 
                    
    drawTextRelative(1AboveBar3nLotSize " @ " formatPriceNumber(nExitPrice),
                    
    fpExitColornullText.PRESET|Text.CENTERnullnullgetCurrentBarIndex()+"Ex_Size");
                }    
            }
        }
    }

    var 
    xHignest null;
    var 
    xLowest null;

    function 
    calc_Stoc(nLengthxSource){
        
       if (
    getBarState() == BARSTATE_ALLBARS){
           
    xHignest highest(nLengthxSource);
           
    xLowest lowest(nLengthxSource);
       }
       
       var 
    nSource xSource.getValue(0);
       var 
    nHighest xHignest.getValue(0);
       var 
    nLowest xLowest.getValue(0);

       if (
    nSource == null || nHighest == null || nLowest == null)
            return;
        
       var 
    nReturnValue = (nSource nLowest) / (nHighest nLowest);
       
       return 
    nReturnValue;
    }

    function 
    crossUnder(xStocnThresholdnStocLength){
            
        var 
    nReturnValue false;
        
        var 
    nStoc xStoc.getValue(0);
           
        if (
    nStoc nThreshold){
            for (var 
    = -1>= -(getCurrentBarCount() - nStocLength) ; i--){
                    
                var 
    nPrevStoc xStoc.getValue(i);
                    
                if (
    nPrevStoc != nThreshold){
                    if (
    nPrevStoc nThreshold)
                        
    nReturnValue true
                    break;
                }
            } 
        }
        return 
    nReturnValue;
    }

    function 
    verify(){
        
        var 
    false;
        
        if (
    getBuildNumber() < 779){
            
    drawTextAbsolute(535"This study requires version 8.0 or later."
                
    Color.whiteColor.blueText.RELATIVETOBOTTOM|Text.RELATIVETOLEFT|Text.BOLD|Text.LEFT,
                
    null13"error");
            
    drawTextAbsolute(520"Click HERE to [email protected]=http://www.esignal.com/download/default.asp"
                
    Color.whiteColor.blueText.RELATIVETOBOTTOM|Text.RELATIVETOLEFT|Text.BOLD|Text.LEFT,
                
    null13"upgrade");
            return 
    b;
        } 
        else{
            
    true;
        }

        return 
    b;

Working...
X