Endloskontrakte End of Day für Eurex-Futures

[Roti]

Hallo,

ich würde gerne wissen wann für die Eurex-Futures die Endloskontrakte End of Day in adjustierter Form, besser gesagt backward adjusted contract (so wie bei CSIdata) im esignal Datenabo zur Verfügung stehen?

Muss ich hierzu esignal EoD dazuabonnieren? Wer weiss hier bescheid, dies ist das einzige was ich in der esignal Datenversorgung vermisse?

Viele Grüße

Roti

[AlessandraA]

Hallo Roti,

Wir bieten derzeit in keinem eSignal-Abo Endlos-Kontrakte fuer die europaeischen futures an, sind uns aber sehr wohl darueber im Klaren, wie wichtig die sind.
Daher steht dieses Projekt ganz oben auf der Liste der Verbesserungen.

Wir werden Sie selbstverstaendlich informieren, wenn es soweit ist.

[Roti]

Endloskontrakte

Hallo Fr. Anzalone,

danke für Ihre schnelle Antwort und das Aufgreifen des Problems. Ich hoffe das esignal eine Lösung für die EoD-Kontrakte findet die so so gut ist wie die von z.B. CSIdata. Hier können die Kontrakte beliebig zusammengestellt werden (End of Day).

Ich möchte hier keine Werbung machen und bin dort auch nicht Kunde aber die Möglichkeiten beeindrucken mich.

U.A. comes with software that will transform raw futures contract data for a given commodity into a single continuous series.

A time-weighted Perpetual Contract® data series, which reduces a given futures market into a single continuous series using a constant future-period-forward perspective measured in days and months.

A back-adjusted series in which individual contracts are concatenated over time and adjusted by a delta difference (to provide smooth continuity to the data) as each contract rolls from the current month to a more distant month. Delivery months visited may be dependant upon either a given calendar date relative to the start or end of the month or the magnitude of volume, open interest, either volume or open interest or both volume and open interest, etc. Precise roll timing may be controlled according to the availability of delayed volume and/or open interest reports relative to the current trading day.

A proportionally adjusted series, which is quite similar to the above back-adjusted series, except that the delta adjustment is done in percentage terms. This minor difference helps to avoid situations where a back-adjusted series might move into negative territory. A proportionately adjusted series cannot move into negative territory, but it can approach zero.

A Gann series, in which historical data is transformed into a series comprised of successive historical segments of the same delivery month over successive years. Using this algorithm, the output continuous series becomes a compilation of all July deliveries, for example.

A Nearest Future series, which is an artificial contract representing a concatenation of successive contracts over time, reflecting the price, volume, and open interest of the Nth nearest future. In this option, there is no attempt to account for step-size jumps or drops in price as contracts change from one to another.


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Nun ich hoffe in den nächsten Monaten eine Lösung von esignal zu bekommen und Sie einen neuen Abonnenten.

Viele Grüße

Roti