backtesting

[camicil]

Ho alcuni problemi nell'eseguire back test di una strategia, e volevo sapere se esistono modi di risolverli:I problemi incontrati sono i seguenti:
a) Vorrei sapere se esiste qualche modo, magari via javascript, per eseguire un'ottimizzazione su un parametro di una strategia, in modo da poter in automatico calcolare il valore piu' appropriato dello stesso.
b) vorrei sapere se e' possibile testere una strategia solo su un periodo limitato, che so' per es. da 1-gennaio 2000 a 31 dicembre 2004.
c) vorrei sapere se esiste qualche modo per testare una strategia basandosi su dati locali. Il problema riguarda soprattutto il fatto che avendo una banca dati intraday, salvata usando qcollector,superiore a quella scaricabile da esignal, mi piacerebbe poter testare la strategia su tutti i dati a mia disposizione, cosa non possibile se i dati vengono scaricati da esignal.

Saluti a tutti ...

[ACM]

camicil
a) Al momento il modulo di Back Testing non consente di effettuare ottimizzazioni. eSignal ha indicato che il Back Tester verra ristrutturato con l'aggiunta di ottimizzazione e altre funzioni ma non ha indicato quando questo avverra'
b) Si puo fare includendo nell'efs la programmazione necessaria. Puoi vedere come esempio l'efs in questo post.
c) Al momento non e' possibile usare una banca dati esterna
Puoi inviare suggerimenti e/o richieste a [email protected]
Alex