BackTesting: come si entra al superamento di una soglia?

[volpotten]

Supponiamo che io voglia testare l'ingresso in un trade al superamento di una certa soglia di prezzo.

Se uso la seguente formula:

if ( close() > SogliaUP && !Strategy.isLong() )
Strategy.doLong("supera soglia",Strategy.CLOSE, Strategy.THISBAR);

il sistema di Back Testing usa come prezzo di ingresso il prezzo di chiusura della barra corrente.

Io invece vorrei usare come prezzo di ingresso il valore intraday della soglia appena superata, cioè la variabile SogliaUP.

Come posso fare?

Grazie
Gianni

[ACM]

Gianni
In quel caso usi Strategy.STOP e usi il valore di SogliaUP come il prezzo di entrata. Ad esempio

Strategy.doLong("SogliaUP", Strategy.STOP, Strategy.THISBAR, Strategy.DEFAULT, SogliaUP);

Tieni da conto pero che dovrai anche assicurarti che il prezzo SogliaUP sia stato in effetti incrociato dalla barra che genera il trade quindi dovrai aggiungere alcune condizioni di verifica (vedi esempio allegato)
Alex

if(!Strategy.isLong()&&high(0)>SogliaUP){//se il High > SogliaUP
        if(open(0)<=SogliaUP){//se la barra che genera il trade ha Open <= SogliaUP
            Strategy.doLong("supera Soglia",Strategy.STOP,Strategy.THISBAR,Strategy.DEFAULT,SogliaUP);//vai Long a SogliaUP
        }else{//altrimenti
            Strategy.doLong("supera Soglia",Strategy.MARKET,Strategy.THISBAR);//vai Long al Open
        }
    } 

[volpotten]

Grazie mille Alex anche per la velocità della risposta

Ho provato e finalmente ho capito come funziona!!