Canale di regressione lineare

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Da quello che ho potuto leggere sul vostro manuale di istruzioni, il canale di regressione lineare riveste una notevole importanza. Potete per favore specificare cosa è un canale di regressione lineare, e come deve essere usato nella pratica. Grazie

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Buonasera. Una RETTA di REGRESSIONE LINEARE è un modo (più accurato) per disegnare una retta di tendenza (trend line). Entrambe indicano la persistenza di un movimento: la trend line assicura la continuità di una tendenza fintanto che essa non viene interrotta (oltrepassata); una retta di regressione lineare permette al trend di oscillare attorno ad essa. Per questo si usa associare alla retta un canale, i cui estremi sono posti ad una determinata distanza da questa.
La distanza prende il nome di deviazione standard e ci dice che il movimento esaminato persiste fino a che i prezzi stanno all'interno del canale, e comunque non lo superano dalla parte destra ( in blu).
Esattamente come per una trend line, allorquando i prezzi (le barre ) oltrepassano il lato destro del canale, il movimento può essere terminato.

ATT! Il fatto che un movimento venga considerato terminato non è garanzia dell'inizio di un movimento contrario.

Useremo pertanto il canale di volatilità come trailing stop (protezione) per mantenere una posizione precedentemente intrapresa, o per intraprendere una nuova posizione se altri indicatori (preposti a questo) ci indicheranno in tal senso.

Nel programma Advanced GET il canale può essere settato in maniera automatica (Auto Trend Channel) o a mano direttamente dall'utente: nel primo caso GET RT si incaricherà di variarne l'ampiezza e la pendenza in relazione alla volatilità delle barre, nel secondo caso questa funzione di autoadattabilità non potrà avvenire.

Entrambi i canali sono modificabili dall'utente in relazione a :

sensibilità ( pivots : Primary - Major - intermediate - minor)
ampiezza ( deviazioni standard)
retta di regressione (calcolabile su chiusura, apertura, massimo, minimo, (M+m/2), (A+M+m/3) etc ...)


Una delle caratteristiche maggiormente interessanti del canale di volatilità è il fatto che riconoscendo e potendosi adattare all'elemento volatile tipico di ciascun movimento, sul bordo destro del canale si registrano spesso le più grandi inversioni ( di trend) e le più grandi pressioni ( a favore della continuazione del trend) e si può quindi prevedere la battaglia tra rialzisti e ribassisti, ovvero tra coloro che controllano il mercato e coloro che tentano di sovvertirlo. Si rivela pertanto un utile strumento pratico per l'attività di trading.

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MDC

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Grazie per la risposta esauriente. Il canale di regressione lineare lo devo applicare ai grafici intraday e se si a quale valore offre la maggior sicurezza o posso metterlo anche a grafici di lungo periodo?

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Il CANALE di REGRESSIONE LINEARE, al pari di tutti gli strumenti di Advanced GET, non ha una ottimizzazione preferita su un time frame, ma al contrario è in grado di funzionare su ogni orizzonte temporale. E' quindi possibile applicarlo su grafici di lungo periodo, mensili e settimanali, su grafici giornalieri, e su grafici intra-day 60 min, 30, 15, 5, 3 e anche 1 minuto. Le indicazioni che avremo saranno le stesse ed altrettanto le implicazioni.

ATT! Il fatto di poter applicare il medesimo strumento su grafici con time frame diversi tra loro, non deve far dimenticare che esiste comunque una gerarchia all'interno dei grafici: un settimanale sarà più rilevante di un giornaliero, il quale sarà più significativo di un 60 min, etc etc a cascata fino ad arrivare ad 1 minuto, dove occorre chiederci : " quanta è la parte direzionale della barra e quanto il rumore ?.."

E' quindi possibile applicare canali di regressione lineare a grafici con orizzonti temporali diversi tra loro, ed è addirittura possibile evidenziare contro-trend minori all'interno di trend più importanti.

L'esempio che segue si riferisce al mercato MIB 30 (simbolo $G930-MIL per utenti eSignal) ed indica in grassetto il canale di regressione lineare applicato ad un grafico settimanale.

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Non riesco ad ottenere i canali come nel grafico di prima. Se inserisco un canale di regressione su un grafico giornaliero e poi passo all'intraday, il canale precedente sparisce e ne appare uno nuovo, magari con direzione diversa dal primo. Come devo fare?

[mdc]

Per poter mantenere un canale di regressione lineare principale e contemporaneamente un altro canale su un orizzonte temporale diverso ( tipico è il caso di un trend primario e di un controtrend minore su un time frame più piccolo) occorre procedere come segue:

es; grafico daily
si seleziona Autotrend Channel ovvero un canale di regressione automatico avendo cura di scegliere la sensibilità preferita da P (trend più importanti) fino a m (trend meno significativi).
es: scegliamo P

Il programma provvederà a tracciare il canale di regressione lineare a partire dall'ultimo pivot primario (P) che trova scorrendo a ritroso da oggi.

ATT! se a questo punto cambio orizzonte temporale e batto ,45 ottendo un grafico a 45 minuti ma al tempo stesso chiedo al programma di tracciare un canale di regressione a partire dall'ultimo punto di pivot primario P : e può capitare che il punto P di un grafico a 45 min sia diverso dal punto P di un grafico daily.

Quindi occorre:

restando sul grafico daily ricalcare l'Autotrend Channel con l'altro Canale di regressione, quello non automatico (cioè quello inseribile tramite il tasto apposito : tre linee parallele) dal punto di origine fino all'ultimo punto di minimo ( trend negativo) o di massimo (trend positivo)

A questo punto, adesso che si è ricalcato il canale automatico con un identico canale non automatico, sarà possibile passare al time frame 45 min.