Pitchfork

[fabrizio]

DAX CON ANALISI TDM

Forse, ma nel breve. E credo che comunque credo che l'S&P e il suo andamento verso 945 +/- che regolino.

TDM mi segnala un Combo con countdown mensile -6, dunque fino a 13 mancano ancora 7 mesi epi' prima di una vera inversione ( sempre secondo TDM) . Il reversal at High c'è gia stato ( la barretta nera ) l'obiettivo di break out è quella linea verde. Ma il "trend factor" retacement segnala in giu'......

TD ALI ( mix di 8 oscillatori ) piccia leggeremente in su , giusatamente visto il movimewnto dal 12 marzo

ma TDROC e TDROC 2 hanno ben oltrepassato i conteggi di svolta (15 e 6) il chè secondo la teoria conferma ilo trend in esseere (negativo).

TDLINE (le linee continue e trattegiate parlano da sole: quelle continue son "confermate" quelle tratteggiate "squalificate" ........
TOm Jodeph Pivot ha lavorato perfettamente (penultiama barra, marzo ) infatti l'ultima barra (aprile)è un price flip at LOW: C>=(C-4) ossia forza vedremo maggio......
Dimenticavo Tom Joseph Trend Index: rossonegativo rosso negativo ...........

[ACM]

Fabrizio

In merito al grafico CQG dovresti ritagliare (crop) la parte in bianco che si trova al di sotto del grafico.
Per fare questo hai bisogno di un semplice programma grafico - ad esempio lo stesso Photo Editor che viene installato con Microsoft Office. Dopo aver ritagliato l'immagine puoi ricaricarla nel tuo gruppo con il medesimo nome con il quale hai salvato la versione attuale e la nuova immagine apparira comunque nel messaggio perche il link sara il medesimo (ulteriore vantaggio delle immagini in linea fra l'altro).
Se non hai un programma grafico di cui sei contento fammelo sapere che ti indirizzo a quello che uso io e che io considero il coltellino svizzero di questo genere di programmi (e che per di piu e' gratis).

Vedo che il grafico fatto con il programma eSignal ora ha le MOB e Ellipse in sottofondo. Macchina diversa o hai aggiustato qualcosa?

Alex

[fabrizio]

Alex
grazie se mi linky il programma grafico

Non so' ha fatto tutto lui da solo , io non ho toccato nulla , non ho solo usato il solito layout ma partito da uno giaà impostato da ESIG.
Tutto li.

Sharky, io - personalmente- uso sul dax e sul gli altri, solo grafi con rollover adjusted. Sopratutto per il backtesting dei miei Ts. Forse sbaglio ......

[ACM]

Fabrizio
Eccoti il link.

http://www.irfanview.com/

Il programma si chiama IrfanView e quando fai il download scarica sia il programma stesso (circa 900KB) che I plug-ins (circa 3MB) che estendono di molto le capacita del programma.
A mio modo di vedere questo e' uno dei migliori programmi per lavorare/manipolare formati grafici di tutti i tipi.
Alex

[ACM]

sharky

Non sono sicuro di cosa si intenda con 'rettificato' ma immagino sia l'equivalente di 'back-adjusted'
Se cosi fosse credo che questo sia un classico caso di "tot capita quot sententia" perche di argomenti a favore e contro i contratti continui rettificati "haccene piu di millanta che tutta notte canta" come disse il Maso a Calandrino.

Questo non vuol dire che non abbia una preferenza. Dal canto mio uso I contratti continui creati semplicemente incollando un contratto al successivo senza fare aggiustamenti a ritroso che secondo me finiscono per distorcere il valore storico dei prezzi e soprattutto I rapporti fra i vari contratti nel tempo. In risposta a coloro che sostengono che I gaps creati nei rollovers fra I vari contratti introducono anche essi delle distorsioni vorrei far notare che gaps esistono comunque anche nella vita di un contratto medesimo ergo non vedo questa gran differenza. Mi rendo conto che molti fanno distinzioni fra le ragioni che determinano questi gaps, ma per parafrasare Gertrude Stein "un gap e' un gap e' un gap"
Tra l'altro negli ultimi tre o quattro anni quest'ultimo argomento non ha molto peso - almeno per quel che riguarda I mercati americani - dato che I tassi di interesse hanno influito in maniera marginale e gli spreads fra i vari contratti sono stati minimi (all'ultimo rollover lo spread fra I contratti mini S&P era meno di un punto se non vado errato).

Per quel che riguarda il back testing - che e' di solito l'argomento principale a favore dei contratti back-adjusted - a me sembra che un paio di condizioni inserito in un sistema risolvano la questione. Del resto lo si fa quotidie anche con alcuni sistemi intraday che chiudono l'operativita in fine giornata quindi non vedo perche non applicare la medesima regola e chiudere l'operativita al rollover.
In assenza del contratto continuo la mia preferenza e' quella di usare il cash che pero non evidenzia le "distorsioni" intromesse dai traders che contraddistinguono invece I futures.
Ovviamente questa e' soltanto una opinione.

Alex

[fabrizio]

Apprenedere, Apprenedere , Apprendere

Alex

Signori " colleghi del forum"
A mio parere i forum servono per imparare dai piu' bravi e piu' "lucidi".
Io ancora una volta ringrazio te ,massimiliano, tutti i leaders dei Forum di Esig. oltre che i soui dotti partecipanti ( io apprezzo The plumber, ma Natalie è carina?) per il boost di apprendimento che mi /ci consentono . Sempre da posizioni di basso profilo, mai accademiche , sempre chiare. E concrete(vedi .efs o listati da comprendere e copiare sull'editor).

A propos....come caspita si fà ad aggiungere gli efs da aggiornare nella apposita schermata?
Tra l'altro ora ne ho una tale quantità che devo usare access per catalogarli e ricordami le caratteristiche di Ognuno!

Tu , Maitre Montenegro, hai un particolare metodo per associare il descrittivo con l'efs?

Come vorrei imparare bene a programmare!!!

[fabrizio]

Ipoteticamente....

Alex
Ipoteteticamente posso settare sull'S&P adjusted continuation senza -1day di rollover. Giusto ? Accademicamente , nessun vantaggio, ma nessun svantaggio? Giusto?

E per i treasury , commodties e Currency?

[ACM]

Fabrizio
Ti dispiacerebbe rispiegare quello che mi stai chiedendo nel tuo ultimo messaggio perche temo di non capire a cosa tu ti stia riferendo.
Alex

[fabrizio]

oK SONO STATO SINTETICO MA BEN CONFUSO
sE LO SPREAD TRA I DUE CONTRATTI AL ROLLOVER è COSI' PICCOLO, DUNQUE:
POSSO SETTARE IL MIO "ADJUSTED CONTINUATION" SENZA IL (-1) OSSIA IL GIORNO PRIMA DELLA SCADENZA, RIGHT?, IN PRATICA DIVEREBBE UN CONTINUATION .PERIOD.
aCCADEMICAMENTE: NO SVANTAGGI (SPREAD PICCOLO) MA ANCHE NESSUN CONCRETO VANTAGGIO? (SUL FUTURE NON SUL CASH) OPPUURE C'è LATI POSITIVI?

pER GLI ALTRI FUTURES ( DOVE LO SPREAD è -ASSUMIAMO-PIU' AMPIO) ACCADEMICAMENTE COSA CONSIGLI?

gRAZIE

[ACM]

Fabrizio

Da quello che mi sembra di capire direi che non c'e' nessun vantaggio o svantaggio a farlo nell'una o nell'altra maniera. Non essendo pero sicuro di come CQG crei I contratti continui mi rivolgerei a loro per un'opinione in merito.

Per quel che riguarda tutti I contratti continui che ho e uso, il metodo rimane sempre lo stesso e cioe' quello di incollarli di seguito l'uno all'altro senza adjustments. L'unica differenza che I dati che salvo sul mio computer hanno rispetto a quelli di eSignal e' che uso date diverse per I rollovers.

Vorrei precisare pero che questa rimane una scelta personale ed ognuno dovrebbe operare nel contesto che piu si adatta alle propria necessita' e/o opinioni.

Alex

[anguilla]

La parte superiore del Pitchfork contiene il rialzo in area 24500 .
Evidenziamo inoltre la sempre più marcata divergenza sul canale di volatilità , che in mancanza di accelerazione produce nuovi massimi verso la parte esterna del canale .

[sharky1]

capito dove sta la differenza delle mie pitchfork...nei miei chart c'e' un minimo speculativo ("non lo vide nessuno", fu a inzio seduta) a quota 20.935 del 31/01/03, che nel chart qui riprodotto da Anguilla nn c'e'. questo dava una magiore inclinazione alle pitchfork

[anguilla]

Guardando l'intersezione della due formazioni 24500 risulta essere un punto di grande resistenza .

[anguilla]

Il Pitchfork contiene la fase rialzista, mantenendo i prezzi all'interno della formazione , evitando accelerazioni importanti .
Volutamente ho mantenuto il conteggio in ABCDE, non vedendo soluzioni convincenti come alternativa .

[mdc]

Buongiorno per intanto e ben ritrovati. Vedo che il Forum si è fatto sempre più interessante e frequentato e di questo devo ringraziare Alex che si è prodigato parecchio, e gli ormai "storici" frequentatori.

Mi par di capire che la domanda è se la Pitchfork sotto CQG sia diverso da Pitchfork sotto GET.

La risposta è no. La tecnica è assai semplice e i "forchettoni" ottenibili con CQG sono identici a quelli ottenibili con GET.

Allo scopo allego il doppio grafico del MIB30 Daily, con un esempio di Pitchfork ottenuto tramite GET/eSignal (Grafico #1) e CQG (Grafico #2): i forchettoni sono sovrapponibili.

Saluti

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MDC