Come settare il rollover ?

[fabrizio]

Alex

esiste una funzione nel Time template per settare il rollover?

Ovvero il mio setting in CQG del rollover è "adjusted daily continuation, 1 day before expiring"

In AGET uso il DAILY CONTINUATION

Tks

[ACM]

Fabrizio

Nei contratti continui di eSignal il rollover viene effettuato automaticamente.
I contratti continui sono contraddistinti dai seguenti simboli

(SIMBOLO) #F
esempi
SP #F (S&P500) ES #F (mini S&P) CL #F (Crude Light) 6E #F (Euro Globex) e cosi via

Per quanto concerne la metodologia per il rollover applicata da eSignal questa dipende in parte anche dagli exchange.
In alcuni casi, come ad esempio tutti i futures basati sugli Indici, sulle valute e su Energies (Crude, Gas Naturale etc), il rollover e' effettuato a livello di exchange stesso secondo una tabella preordinata.
Per gli altri contratti di solito il rollover e' effettuato da eSignal il giorno antecedente la scadenza.
In generale il sistema funziona bene salvo che con I Treasuries che invece hanno un rollover effettivo che precede di molto la scadenza.
A questo proposito ci sono gia state varie richieste di modifica di questi contratti continui acciocche meglio riflettano gli specifici.

I contratti continui non sono ancora disponibili per I futures europei, ma dovrebbero esserlo non appena verranno messi in servizio I nuovi servers che tra l'altro estenderanno la disponibilita di dati intraday dagli attuali 60 giorni ad anno e piu (e succesivamente incrementati fino ad un massimo di 2 anni).
I dati daily contengono oltre dieci anni di storico per I simboli USA, meno su quelli europei ed anche qui la situazione cambiera' con l'entrata in servizio dei nuovi servers.

Alex