XTL, statistiche ??

[vciro]

Sinceramente non ho mai utilizzato operativamente la funzione XTL, vorrei chiedere se esistono dei test sul grado di profittabilità di tale sistema (utilizzo esclusivo del segnale XTL) ....i.e. numero operazioni, num vincenti, num perdenti, equity line....

poi mi piacerebbe capire anche il trailing stop sulle posizioni in utile come deve essere gestito..

Grazie mille per la collaborazione

[fabrizio]

Vciro
L'xtl puo' essere considerato un vero e prorpio TS

Il calcolo della entrata e della uscita è abbastanza semplivce e si basa sulla volatilità della prima barra dal cambio di colore dal nero al bliue per long
dal nero al red per short
La formula è molto semplice ma un po' macchinosa per il trading. Per questo motivo o la metti su un foglio excel con ddl (ora si puo' con esig. prima n con AGET stand alone) per avere il segnale
oppure è stata sviluppata uno splendido EFS che si chiama AUTOXTL.EFS che ti da' il segnaqle in tempo reale.

Puoi cercarlo sul motore di ricerca o se aspetti un attimo te lo linko io

[fabrizio]

Lo copi nella cartella Formulas in una cartella che avrai chiamato XTL o VCIRO
poi lo carichi e lui ti da' l'entrata, il profit (calcolato suu 1.6) e lo stop loss.

[ACM]

Ecco un esempio grafico del EFS (eSignal File Script) in azione
Tutte le linee, prezzi ecc sono calcoltai e tracciati automaticamente.
La terminologia usata nella formula e' quella classica americana ergo Buy/Sell, Short/Cover con Stop inteso come Profit target.
Alex

Nota: Ci possono essere alcune leggere variazioni nella terminologia essendoci piu di una versione della formula in giro

[mdc]

Nell'uso di un indicatore, oscillatore, rielaborazione del prezzo attraverso una formula, e più in generale, un System, è a mio avviso, necessario avere sempre ben presente la funzione per la quale è stato concepito.

Nel caso dell'XTL, si è voluto sviluppare un indicatore che rispondesse alla domanda: " ........... come mi accorgo che sta per svilupparsi una onda 3 ....?


L'XTL cerca, indagando sulla volatilità nascente di un trend non ancora definito, di individuare l'inizio di una fase direzionale impulsiva, detta appunto "onda 3".

Da questa osservazione nascono :

- l'applicazione pratica di comprare/vendere oltre il 50% della barra che cambia di colore, di cui in questo topic le osservazioni di fabrizio e il grafico di Alex;

- il concetto di "continuation trade" grazie al quale è possibile entrare nuovamente in posizione se il canale di volatilità ci ha indotto a uscire anticipatamente, alla rottura di un nuovo piccolo canale contrario, a patto che l'XTL continui a mostrarsi

- il concetto di "XTL Reversal" cioè del tentativo, fallito, di innescare un movimento direzionale, evidenziato da una sola o poche barre colorate isolate, in un contesto di barre non direzionali, che può funzionare come "segnale contrario".

Ne deriva che se il segnale XTL che si ottiene è corroborato da ulteriori evidenze di "onda 3" che nasce o prosegue, esso risulta notevolmente rafforzato con evidente benificio del System/metodo in termini di rapporto Rischio/rendimento.

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MDC