Price Flip Che Non Funziona...ora funziona

[fabrizio]

BT

Alex
* Formula modificata bei colori
* BT daily sul 24 ore
* BT daily sul CME

Setup:
5 contratti
2.5$ comm.
0.75$ slippage
100.000$ capital
BT since 09/17/97 to date.

Risultati ( al di la' del trade del 4/30):

A prioma vista cmq non mi sembra coi sia consistenza nelle entrate e uscite. Forse con ofsett di uno sul B.O.. Trade off regolarità contro timing-price. Modifico con will happen everityme ( pero' secondo logica dovrebbe fare un piramidale no?)
NOTA l'attached HA SOLO I COLORI cambiati non le Condizioni

PS: Non voglio fare il sofistico ma senz aun ottimizzatore (anche solo genetico) aleno su un paio di parametri: Draw Down , Remove to Neutral, ...... lo strumento è bello ma......? manca un plot che indichi sul grafo le entrate e le uscite.: cosi' bisogna guardare sul grafo trade per trade e valori di apertura BO etc.

[ACM]

Fabrizio

Modifico con will happen everityme ( pero' secondo logica dovrebbe fare un piramidale no?)

Si esattamente. Infatti nel momento in cui aggiungi alla logica lo Stop e di conseguenza devi modificare la logica per far si che lo Stop sia sempre attivo questa ora va in piramidale perche esegue un ordine tutte le volte in cui la condizione si avvera.

Ergo e' necessario aggiungere un comando che istruisca di eseguire il trade soltanto se non si e' di gia in un trade, cosa che per l'appunto fa il listato attached.
Come vedi nell'immagine ora ho aggiunto la condizione IF Strategy.isLong==false che per l'appunto controlla che non si sia gia in un Long. Il Set2 esegue il medesimo controllo per lo Short.



Pero a questo punto vedrai che il comportamento del paint bar cambia per cui e' necessaria una ulteriore modifica al listato che sara l'oggetto del prossimo step.

manca un plot che indichi sul grafo le entrate e le uscite

Arriveremo anche a questo non appena avremo completato la logica

Alex

[fabrizio]

Ok , ieri mattina molto prima delle aperture avevo fatto modifiche e BT. Ma per il punto di cui al mio PM, non ho postato il tutto.
Domanda cretina: non riesco a postare l'immagine della schermata del formula wizard come fai tu. Ho dimenticato sicuramente qualcosa che hai gia spiegato. Scusa per ripetermelo.
Grazie

[ACM]

Fabrizio

In effetti la finestra del Formula Wizard e' un caso un po particolare che non ho coperto nelle mie istruzioni.

Quando hai la finestra del Formula Wizard aperta guarda in basso a destra del tuo monitor nel System Tray (dove c'e' l'orologio del computer tanto per capirci).
Vedrai un'icona di una macchina fotografica. Quella serve a catturare le immagini di finestre che sono al di fuori del contesto del programma eSignal (come per l'appunto quella del Formula Wizard).
Clicca la macchina fotografica e ti apparira una finestra con un mirino al centro.
Clicca e trascina il mirino al centro della finestra del Formula Wizard e rilascia il pulsante del mouse.
A questo punto dovresti trovarti in frangenti piu familiari.

Non appena posso postero istruzioni dettagliate (con immagini com'e' mio uso) come terza parte del documento sul come postare immagini.

Fammi sapere se nel frattempo le mie spiegazioni qui non sono state chiare.

Alex

[fabrizio]

Alex
chiarissime. Mi chiedevo infatti da tempo quella camera nel tray cosa servisse.
ora lo so.
vedo di postare il tutto nel we.
ciao

[ACM]

Fabrizio
Nel postare l'ultima iterazione della formula - che correggeva il problema della strategia piramidale - ho scritto il seguente "Pero a questo punto vedrai che il comportamento del paint bar cambia..."
Ed infatti ecco come si presenta il grafico applicando quella versione della formula.



Come puoi vedere sono dipinte soltanto le barre di segnale e non quelle in cui la strategia e' Long o Short.
Ergo e' necessaria un'ulteriore modifica alla formula per far si che dipinga le barre a seconda del verso del trade.
Il risultato e' la formula che si trova allegata a questo messaggio e che produce il seguente grafico.



NOTA: Per correttezza grafica ho scelto di dipingere anche la barra che da il segnale di reverse nel colore del trade in cui si trova al momento. Questo perche fino a che la strategia non si ribalta in realta il sistema si trova ancora nel verso precedente.

A questo punto la formula mi indica correttamente le barre in cui e' Long dipingendole di verde e quelle in cui e' Short dipingendole di rosso e nel Back Test I risultati sono I medesimi che quelli grafici.
La strategia ora funziona e posso finalmente cambiare il titolo del thread come da tuo suggerimento.

Per esperienza pero so che ci sono delle occasioni in cui un segnale di reversal viene generato ma non confermato con breakout/breakdown alla barra successiva per cui il trade mantiene il verso originale.
Cosi come e' strutturata ora la logica della formula non mi fa vedere questi potenziali segnali di reversal per cui sara necessaria una piccola aggiunta che sara l'oggetto del prossimo step. Tra l'altro manca ancora di plottare I prezzi ai quali avvengono I trades.

Alex

[ACM]

Fabrizio

Ecco infine la medesima formula con aggiunte le condizioni che mi permettono di vedere I segnali di reversal non confermati ed I prezzi di entrata dei trades.



NOTA: Per una inspiegata anomalia a volte appare il prezzo di entrata dopo un segnale di reversal non confermato il che suggerirebbe che il sistema va in piramidale. In effetti dopo aver controllato il Back Testing il sistema mantiene il trade precedente senza aggiungere posizioni il che e' confermato dalla colorazione delle barre. Mi informero con gli esperti di eSignal per avere una spiegazione di questo fenomeno.

Ulteriore raffinamento della formula potrebbe essere quello di limitare gli orari in cui il sistema puo operare. Questo potrebbe permettere di usare il sistema con il simbolo Globex ad esempio senza che il sistema operi al di fuori della sessione diurna.

Alex

[fabrizio]

SCUSA ALEX :I havent done my homework

Alex
Scusa, per non aver fatto quello che dovevo....!
Ora che tu hai fatto tutto, ripercorro la strada da solo e mi permettero' di postare il tragitto.....sempre che a qualcuno interessi.
Teach how to fish is fine.
Grazie #1

[ACM]

Fabrizio
No problem. Quanto a percorrere gli steps uno ad uno mi sembra un'ottima idea dato che la problematica dal tuo punto di vista puo essere ben diversa dalla mia che e' quella di uno che ha vissuto con il prodotto praticamente dalla sua incezione.
Al contempo pero non mi soffermerei troppo sulle limitazioni o sui problemi attuali del Formula Wizard dato che questo vedra diversi e radicali cambiamenti in un futuro abbastanza prossimo.
Alex