candlestick

[vciro]

qualcuno ha del materiale (tipo pdf) sui pattern candlestick ??
o altre informazioni al riguardo !!
grazie ciro

[massimo]

cosa ti serve ?
esattamente

[vciro]

...vediamo

Ciao Massimo,
vorrei elaborare dei sistemi di trading automatici (appena FW sarà + potente) e vorrei studiare i pattern candlestick per il trading intraday.
Grazie Ciro

[fabrizio]

VCIRO

Con tutto il rispetto e il non richiesto parere, elaborare TS è già un bel divertimento . Il bello viene quando Backytesti le tue "assumptions" che guarda cvaso ti danno dei risultati tali da farti pensare " Ho my God I Found The Holy Grail!" . Il esser ricco è li, justo a portata di mano. Diamine, ho avuto una intuizione drammaticamente d'oro!.
Il terzo passo è poi metterli in pratica : ossia davanti alla macchina tutto il di', eseguire pedestramente i segnali che TS ti Indica. Ma non per una settimana , un mese. Per almeno un anno. E qui qualcuno inizia a mangiarsi le unghie ( che brutta cosa!!) sei lungo di 2 contratti , sei in gain assoluto , ma il TS non ti dice di uscire. Maledetto non è possibile, devi capire che è ora di pre3ndere profitto...........ma tu non puoi uscire perchè la 1° regola di un TS è che devi s-e-g-u-i-r-e le sue indicazioni . A tutti i costi. Miss it once , and you are f......t -up. Intanto i tuoi indicatori ed i mercati di riferimento girano e ti indicano che la tua posizione lomng andrewbbe chiusa per sicurezza o trailata....... passano i minuti e la situazione divcenta sempre piu' "reversal" è in condiz<ioni di "discrezionalòità tu8 effettueresti un SAR " Ma perche' sto maledettoi non mi dice di girarmi....#####]]]]@@@
Passa ancora ilo tempo e il tuo profit si assottiglia di secondo in secondo perchè i8l movimento contrario s'è fatto impulsivo..........ecco ora da verde diventra rosso. Ma come . stavo guadagnando una paccata di soldi e adesso perdo ? no non è possibile ....... e lui continua a dirti "Sir You Must Keep you position Long". Unghie ormai ne ha9i sempre meno, pensi a >>Larry williams e a cosa avrebbe fatto lui al posto tuo o pensi alla tua nonna che ti diceva ".....a le mei noui uggi che na galina duman". Intnatto il meno aumenta , poi un pull backi ed incominci a dirti:" xhge tonto, e giaà che aveva ragione lui, adesso vedrai è stat una correzione, e lui di brutto ritorna su, mamolto piu' su' di dove era quamndop ero in utile.
ma gli indicatori dicono: "Nop,, Sir, this is going DOWN" se fai il Dax soffri fino alle 18:00 poi tutto si addormenta, lui non va ne su' ne giu', pare stia pensando ad altro.....guardi i volumi e le barre somno quasi invisibili: "Maledetti tornate in Bid, cosa fate , andate a mangiare come le galline cruccken mangia patate?" Se fai S&P di quest'epoca cambia poco perche anche i nostri amici statunitensi .........buttano le gambe sotto la tavola o a far siesta...... Intanto sono le quasi le 20 e tu sei ancora in posizione long. Il tuo TS è programmato ( per tua sicurezza ) NO OVERNIGHT ed ecco che devi chiudere: eri piu' 2500 Euro 4 ore alle 15:00 ed ora sei meno 3500. Guardi le tue unghie, gli schermi, la stat del TS e ti dici : " che importa , tanto son solo soldi" domani non solo fa riprendere i miei 3500, ma anche i 2500 che avevo di "unrealized profit"......

Questa storiella di vita vissuta di qualunque trader che usi TS, è solo per alleggerire eper dirti che : se già è impossibile tenere sotto controllo il futuro :
Ci sono due teorie infatti sulla Mass Behavoioral Finance e dunque su comportamenti dei mercati:
- La strong : il mercato è perfettamente efficiente : non puoi batterlo comunque perchè segue regole logiche di valore intrinseco dei titoli e non reagisce che in maniera comprensibilke alle notizie. You cant beat the market.
-La weak theory del financial behavioral ha come regola il Random e che i numeri non hanno memoria e che il passato ( back testing) non è riproducibile nel futuro) ed è la famosa teotia deella scelta delle azioni con i Dardi (= medesimo rendimento della analisi fondamentale) o anche principio di Montecarlo.

Puoi ridurre il rischio e d evaluare le opportunità presenti nei prossimi 5 giorni. Non predire il futuro.

Se è giaà cosi' arduo raccogliere le briciole dei grandi con capacità discrezionali, in parte lo è ancor di pu' - in parte ho detto bada bene- con un TS che il piu' delle volte viene iperottimizzato gestito manualmente da te.

Pensa quanto rischio con la totale meccanizzazione del TS.....

Il mio umile consiglio è il seguente : posto il fatto che io già opero attraverso una piattaforma meccanica che mi fa' in automatico tutto e dunque sono un profondo "estimatore " della medesima, ti consiglierei di testare con grande cxostanza personalmnete manualmente i Tuoi TS, per un bel po' ( nonmeno di 7-8 mesi tutti i giorni) prima di passare alla meccanizzazione pura.

Perchè se l'imbarcata da 40-60.000 Euro arriva , li davanti ci sei tu, non un trigger che entra ma magari per fast market non fà chiudere la posizione.
Come dice Marcus? better safe than sorry.........

Spero almeno di aver fatto sorridere qualcuno

Cordialmente

[vciro]

...ts...

Caro Fabrizio,
ti ringrazio per la tua mail, probabilmente io mi sono espresso un pò male, (sicuramente voglio provare a costruire un Ts visto che è la prima volta, almeno per capire di cosa si tratta), il mio intento immediato è quello di classificare a mò di efs i pattern + frequenti che hanno una certa importanza (anche statistica), a volte (e qui parlo x me) a forza di guardare il monitor non mi accorgo di pattern che solitamente avrei riconosciuto e sfruttato...tutto qui..


Spero di poter affrontare successivamente il problema TS....riferito alla tua mail...è di fatto impossibile trasformare una bella operazione vincente in una perdente, quindi ci vuole trailing stop e continuation trade se sei stoppato e il sistema e rimasto in posizione...
magari ne riparleremo...
Saluti Ciro

[fabrizio]

Re: ...ts...

Originally posted by vciro
è di fatto impossibile trasformare una bella operazione vincente in una perdente, quindi ci vuole trailing stop e continuation trade se sei stoppato e il sistema e rimasto in posizione...

Ciro , non ho forse ben compreso le tue parole che quoto.
Un TS non ha belle o brutte operazioni: Ha operazioni . Queste si basano su assumption che - come i pattern di candelstick- alla presenza di un wbr2 il TS entri comprando 5 tratti S&P. Poi le condizioni che tu metti di uscita e di trail vengono dal TS ottimizzate in maniera o esaustiva o genetica. Dopo il TS ti propone in BT delle statistiche ( o come in CQG tutte le statistiche che desideri per tutte le sequenze di moperazioni da lui provate ( 15.000? 35.000?) er che tu scegleirai in base a criteri di remove to neutral, max draw dawn , max d duration, total profit, blah blah blah.
Il tailing nel caso va stabilito in termini di MM, ma è funzione del tuo TF e del tuo titolo. . Sei il tuo Trail è troppo stretto il tuo R/R sei stoppato costantemente ( come mi sembra tu accenni) e il tuo R/R Ratio si abbassa a livelli non accettabili.

Certo dipende da quello che uno cerca. La mia mail era semplicemente un modo per divertrirsi e per ricordare situazioni che TUTTI i trader hanno passato. Ed invitare umilmente alla prudenza .

Un caso specifico: sono ribassista. alle 14:59 sono entrato sul 60 minuti con 10 contratti short S&P a 986,25 . La macchina era programmata come segue:
1° target 7.5 punti scaling out 6 contratti
2° target 15 punti cscaling out i rimanenti 4
Stop Limit : 5 Punti
Trailing : 1 livello a copertura immediata dei guadagnI trigger a 4 Punti di profit
2° livello trigger a 4.50 punti con incrementi di 0.25 a ogni incremento di 0.50 in profit

Morale stoppato alle 15.58 a 990.75 .

Rientrato short prima di scrivere a 990.50 con medesima sequenza........
ed ora viaggio bene.......

Se vuoi un libro con tutti i pattern, cerca da Michele Maggi e lo troverai. E' suo , ottimo sintetico ed e molto ben scritto anche con formule in metastock già preparate.. Io li ho tutti ancora da tradurre da CQG in efs ( vedi il long tail reversal)

Ciao

[fabrizio]

Ts elucubrazioni e Italiano illeggibile(il Mio)

Ciro e fellows traders

ho riletto il mio post predente e me ne vergogno per quanto è mal scritto!! Chiedo venia a Voi tutti a ciro in particolare ( lo spell checker c'è ma a parte che ogni tanto non mi funziona poi è giustamente attivo solo per gli idiomi della (perfida) Albione)

Ho una scusante : stavo scrivendo e seguendo al medesimo tempo la mia posizione che mi stava riportando attivo dei -4.5 punti Emini persi ....portandomi come poi avete visto a un discreto attivo.

In effetti l'errore era mio sui 60 Min. uno StpLmt di 4.75 ( non era 5) era troppo stretto infatti il mercato non molto dopo ha preso la strada che doveva .

[mdc]

A me invece fa molto piacere che un trader (vero), mentre è iun attività, trovi il tempo e la voglia - più la voglia che il tempo - di partecipare attivamente al forum e di questo sento il dovere di ringraziare.

Anche se detto più volte, lo spirito del forum è esattamente questo: trasmettere agli altri 'colleghi' le proprie esperienze, in modo da creare un collegamento continuativo di conoscenza.

Alex dal canto suo sta facendo un lavoro superbo nello spiegare le potenzialità di questa nuova piattaforma; e al tempo stesso non si può disconoscere il lavoro dei partecipanti tutti che attivamente frequentano ed alimentano questo forum.

Grazie quindi a Fabrizio e agli altri in generale per contribuire a rendere interessante e stimolante oltrechè fattivo questo forum.

.. ed ovviamente buon trading a tutti !

[fabrizio]

Ringrazio per le parole di un Maestro come MDC

Un grazie- ancora- a voi per gli insegnamenti e per la determinazione a creare "from below scratch" quanto concretamente si sta materializzando.

Con stima umana e professionale

Fabrizio