Media mobile autoadattante (AMA)

[ACM]

Via Private Message mi e' stato richiesto se so dell'esistenza di un efs per una media mobile autoadattante ed in particolare la AMA.
In effetti ce ne sono diverse versioni, ma a mio parere la migliore in assoluto e' quella programmata da Michael Phillips (di fama GET per gli intenditori) che ha un suo gruppo in FileShare al seguente link.

http://share.esignal.com/groupcontents.jsp?folder=&groupid=39

A suo tempo Michael Phillips programmo' su mia richiesta la versione base che si trova nel suo gruppo (AMA.efs) che pero mancava di alcune opzioni come ad esempio la scelta della serie dati da usare per la AMA.
Successivamente creo' una seconda versione (AMABands.efs) aggiungendo le bande (calcolate come nel Keltner channel) ed al contempo migliorando la formula di base. Nel fare questo aggiunse anche quelle opzioni che mancavano nella prima iterazione della formula.
A questo punto io ho preso la sua seconda formula e ne ho creato due ulteriori versioni.
La AMA2.efs allegata a questo messaggio che non e' altro che la versione con bande creata da Michael Phillips alla quale pero ho levato le bande lasciando intatti I miglioramenti che Michael aveva introdotto con quella versione.
Basandomi su questa ho quindi creato una mia seconda versione con bande (AMA2Bands.efs che allego al prossimo messaggio) nella quale pero le bande sono basate su di una valore fisso che viene aggiunto e sottratto alla AMA e che e' facilmente modificabile via Edit Studies.

Tutto questo per dire che se volete la AMA di base vi suggerisco di usare la versione allegata a questo messaggio. Se volete una AMA con bande avete la scelta di usare quella di Michael Phillips se volete le bande calcolate come il Keltner channel oppure quella che includero nel mio prossimo messaggio se volete le bande calcolate su di una valore fisso.

Alex

[ACM]

Ed in questo messaggio allegao la AMA2Bands cui faccio riferimento nel primo messaggio di questo thread.
Per vostra informazione il default per le bande e' +/- 1 punto e puo essere modificato via Edit Studies.
Se uno volesse modificare permanentemente il default e' necessario accedere alla formula con Editor.
Se qualcuno avesse bisogno di istruzioni sul come farlo me lo faccia sapere.
Alex

[fabrizio]

Alexis

Pros e con delle versioni , keltner like, la tua and la KAMA

Grazie.

Cordialmente

[ACM]

Fabrizio
Ottima domanda. La differenza piu immediata e' che essendo basate sulla volatilita calcolata su di un x numero di barre la versione con bande tipo Keltner e' piu universale una volta che si apre l'efs. Le bande sono infatti plottate sempre in relazione al valore ed al movimento del mercato che misurano.
Nelle bande fisse invece devi sempre aggiustare il valore per adattarlo allo strumento tracciato. Infatti se ad esempio tu creassi un grafico sul Dow e aprissi la formula con bande fisse probabilmente non le vedresti nemmeno dato che sono di default a +/- 1 punto dalla AMA.
Questa di per se non e' pero la differenza piu importante. Se guardi il grafico che segue vedrai dove le due si distinguono maggiormente l'una dall'altra.



Nota come in alcuni punti le bande fisse (in grigio chiaro) sono visrtualmente identiche a quelle tipo Keltner ed in altri invece le Keltner si espandono in base alla volatilita del mercato. Le bande tipo Keltner infatti offrono il vantaggio di essere in un certo modo anche esse autoadattanti. Per alcuni questo puo rappresentare un vantaggio. Dal canto mio io preferisco usare quelle con valore fisso dato che ricerco rotture di un certo tipo.
In sostanza non credo ci siano dei veri pro e contro quanto invece caratteristiche diverse che soddisfano modi differenti di vedere e/o operare in un mercato.

Per quel che riguarda la KAMA non saprei dirti molto perche le versioni che ho visto programmate per efs contengono alcuni errori secondo me che le rendono inutilizzabili. Non ho quindi esperienza in merito.
Spero di aver risposto alla tua domanda ed invito chiunque ad intervenire e a fornire la loro opinione sul topico.
Alex