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Aprofitto dell'occasione fornita da un messaggio in altro thread per affrontare l'argomento dei contratti continui in eSignal, quali usare ed I corrispondenti rollover.
Innanzitutto come e' gia stato accennato in altri threads I contratti continui di eSignal non sono back-adjusted (rettificati) ma semplicemente gli specifici incollati di seguito l'uno all'altro.
In genere il rollover di questi contratti viene eseguito due giorni prima della data di scadenza del contratto specifico corrente. Vi sono alcune eccezioni pero in quanto sono gli exchange stessi ad effettuare un rollover forzato sui feed. Queste eccezioni includono:
- Tutti I futures sugli indici quindi ES, SP, NQ, ND, DJ, YM, ecc tanto per citare I piu significativi.
In questo caso il rollover viene eseguito secondo I regolamenti prestabiliti dagli exchange e cioe all'ottavo giorno antecedente il terzo Venerdi del mese di scadenza.
- Tutte I futures sulle valute contrattate sulla CME.
In questo caso il rollover viene eseguito al nono giorno antecedente il terzo Mercoledi del mese di scadenza.
- Gold (GC), Silver (SI), Platinum (PL) e Palladium (PA).
In questi contratti il rollover e' effettuato tre settimane antecedenti la scadenza data la inesistente liquidita in quel periodo.
Ergo mentre nei casi citati qui sopra e' vantaggioso usare I contratti continui (in particolare con gli indici e valute) ci sono diversi futures molto liquidi per I quali suggerirei di usare soltanto I contratti specifici. Nella fattispecie quelli sull'obbligazionario USA dove il rollover avviene di solito tre settimane antecedenti la scadenza. Sebbene non vi sia data fissa per il rollover ma questa venga determinata di contratto in contratto da un comitato della CBOT il rollover avviene di solito il 28 o il 29 del mese che precede quello della scadenza.
Da ultimo I contratti nel settore dell'energia. Sebbene I contratti continui di eSignal seguano la stessa regola per il rollover (cioe due giorni prima della scadenza) questi rispecchiano fedelmente quanto succede nei contratti specifici nei quali infatti la liquidita si sposta da contratto a contratto alla scadenza dei medesimi.
Chiunque avesse bisogno di ulteriori informazioni su questso e/o altri topici non esisti a postare le domande nel forum.
Alex
Innanzitutto come e' gia stato accennato in altri threads I contratti continui di eSignal non sono back-adjusted (rettificati) ma semplicemente gli specifici incollati di seguito l'uno all'altro.
In genere il rollover di questi contratti viene eseguito due giorni prima della data di scadenza del contratto specifico corrente. Vi sono alcune eccezioni pero in quanto sono gli exchange stessi ad effettuare un rollover forzato sui feed. Queste eccezioni includono:
- Tutti I futures sugli indici quindi ES, SP, NQ, ND, DJ, YM, ecc tanto per citare I piu significativi.
In questo caso il rollover viene eseguito secondo I regolamenti prestabiliti dagli exchange e cioe all'ottavo giorno antecedente il terzo Venerdi del mese di scadenza.
- Tutte I futures sulle valute contrattate sulla CME.
In questo caso il rollover viene eseguito al nono giorno antecedente il terzo Mercoledi del mese di scadenza.
- Gold (GC), Silver (SI), Platinum (PL) e Palladium (PA).
In questi contratti il rollover e' effettuato tre settimane antecedenti la scadenza data la inesistente liquidita in quel periodo.
Ergo mentre nei casi citati qui sopra e' vantaggioso usare I contratti continui (in particolare con gli indici e valute) ci sono diversi futures molto liquidi per I quali suggerirei di usare soltanto I contratti specifici. Nella fattispecie quelli sull'obbligazionario USA dove il rollover avviene di solito tre settimane antecedenti la scadenza. Sebbene non vi sia data fissa per il rollover ma questa venga determinata di contratto in contratto da un comitato della CBOT il rollover avviene di solito il 28 o il 29 del mese che precede quello della scadenza.
Da ultimo I contratti nel settore dell'energia. Sebbene I contratti continui di eSignal seguano la stessa regola per il rollover (cioe due giorni prima della scadenza) questi rispecchiano fedelmente quanto succede nei contratti specifici nei quali infatti la liquidita si sposta da contratto a contratto alla scadenza dei medesimi.
Chiunque avesse bisogno di ulteriori informazioni su questso e/o altri topici non esisti a postare le domande nel forum.
Alex