Dax Future

[fra]

svuotato il book per un attimo alla perdita della rialzista (verde) e precedente max (rosso)

short SL 4075

[sharky1]

per fortuna a distanza di un po di tempo, ma ieri/oggi ci ho capito ben poco............solo un rush rialzista congruo spiegherebbe un comportamento anomalo (generalmente negli ultimi mesi a una situazione grafica quale quella di ieri sarebbe seguito uno sotrno di alcune sedute, ma il dopo Open e gia' la mancanza di incisivita'degli shorters nelle prime battute gia' mi indicavano un balla balla a 27.600 (FIB30marzo)..chi eventualmente ha qualcosa di kiaro e lo vuol postare....ben venga..

[fra]

a me nel frattempo è partito lo SL...

[fra]

è da preferire ,vista la dinamica del recupero, almeno un close sotto 70...tecnicamente va bene sempre fino a 90... ma è un pattern che significa debolezza su un max...e se c'è forza è na schifezza di failure

[fra]

per ora non se ne parla proprio di debolezza...anzi!

[fabrizio]

Originally posted by fra
per ora non se ne parla proprio di debolezza...anzi!

Il DAX segue pedissequamente il SPX. L acorrelazione eì altissima. Qualsiasi analisi ha le sue risposte nei movimenti del SPX .

DAX non fa' altro che Enfatizzare e amplificare i movimenti di ES nella night session, e di seguire quelli nella RTH.
A questo oraraio , essendo gia' scatta la marginazoone ON e quindi piu' alta, il mercato si fa' sottile e ancora piu' imprevedibile.

Su un schermo mettete il ES H4 con medesimo o diverso TF, e guardate cosa fà'. Period . Failure on non faliure dibìvergenze o meno , lui obbedisce a Papa ES.

Ecco perchè è insidioso; non vivendo di luce propria dearmonizza i suoi movimenti.

[fabrizio]

Barra su barra.

[fra]

a dir la verità... l'Eurex anticipa il movimento rispetto allo SP (o ES come lo vogliamo chiamare)... basta guardare il momento focale del recupero e su questo chart è molto evidente

[fabrizio]

Io noin so ' quante ore tiìu stia davanti agli schermi, o quanti mercati tu tradi .

Ma credimi, in modo molto sincero da parte di chi lo fa' dalle 6:30 alle 23:00 ogni di.

Ti sbagli.

A) MACRO: agli usa non interessa minimamente quello che puo' fae il mercato Europeo.

B) SIZE: le dimensioni dei medesimi ( bund eccetto) sono impari (per cui A)

C) TIME LAG.

D) COMMON SENSE

E) ESPERIENZA

F) CORR: fai un controllo. metti in overlay i due titoli , usa lo spearman rank e vedi cosa ti da'

G) SECONDO CONTROLLO: I gap di apertura del Dax sono determinati 9.8 volte su 10 dall'andamemnto amplificato della night session del S&P. A volte anche solo dalla Chiusura della RTH del ES.

Comunque , come sempre rispetto la opinione degli altri . Anche se questa è un po' grossina.
Qualcuno tempo fa mi ha passato un testo che sosteneva questo . Un Articoletto USA.

PS. Ma che c....volo è il momento focale del recupero?

[sharky1]

nn sono d'accordo e credo ke dietro, come spiegazione, vi sia una sola risposta:
1)I mercati sono tutti manovrabili in normali condizioni (anke quelli USA ........"ki si dimentichera' mai quell'artificiosissimo recuepro del nasdaq nel 2000 da -15% a +1% , in un asola seduta, fatto tutti da mani artificali"; se nn e' un esempio questo.... )
2)a fare il mercato sono i "grossi" investitori
3) i grossi investitori hanno le mani in pasta su tutti i mercati
4)e' evidentissimo dal comportamento (parlo del FIB30, ma per il dax e' uguale) di alcune sedute e in particla re di alcuni finali di seduta, che i grossi sappiano gia' come finira' la partita sui mercati USA e in base a questo operano nel finale suii mercati europei per sfruttare i gap il giorno dopo e riposizionarsi.


quante volte si vede il dax, il fib, etc,etc, nn mollare nulla comn i mercati USA ke vengono tagliati come il burro dalle vendite?

scendono gli USA e i Ns resistono, e su quei mercati comprano.....
poi.misteriosamente.....i mercati USA dopo le 17.30/18.00/19.00 inziano recuperi spettacolari che determinano rush violenti al rialzo di quelli europei nella mattinata successivA .......e dopo aver fatto la spesa nell'ultima ora del giorno prima in europa, lka mattina dopo possono scaricare in gain lauto.

e' evidente e incontrovertibile....il punto e'......questo e' assoltuamente irrilevante, perke' i grafici assorbono/inglobano/esprimono anke questo e in questo sta la capacita' dell'Analista tecnico..senza cercare motivazioni al di fuori del chart , interpretarlo e sfruttarlo.

Parla ki ha perso in questi 2 giorni.....facendo mea culpa.....nn ho sfruttato gli ampi segnali del emrcato essendo fissatomi, una volta tanto, su un idea di sviluppo del trend, mentre in genre questi segnali li sfrutto e sono la base del mio affetto per il FIB30, ovvero il fatto ke e' leggiblie e trasparente ke sia manovrato...nn come gli "ambigui" mercati USA ke manovrati sono e nn lo appaiono.....il FIB e' cio' ke e'...e per questo apprezzabile....nn e' un mercato ipocrita.....basta solo entrare in sintonia con i grandi (ho scritto molto in passato su questo in questo Forum).

Ke i mercati siano manovrati nn ci piove, che siano orkestrati da poki Investitori, anke, ke un buon direttore d'orkestra organizzi un armonia tra i componenti e li sfrutti.altrettanto...tutto quadra e nn c'e' di ke scandalizzarsi, ma, da piccoli trader, ............adeguarsi.

[fabrizio]

Lungi da me nel fare una discussione o una polemica su qualche cosa che è il mio faro per fare denaro.

Ma ( com sempre schematicamente)

Come già detto altre volte DaX e ES sono strettamente legati. Il FIB fa' quel che gli pare anche in parte il Footsie.
Non conosco a sufficeienza gli altri per dare un giudizio ,ma anche il CAC e' abbastanza slegato.

[sharky1]

.quando lo dico ....tutti ridono, e poi ci metton su l'okkio e notano ke e' vero....
ma , tralasciando il brevissimo termine e il breve termine........
quando il FIB30 si indebolisce prima degli altri mercati.dopo un po di sedute vien giu' anke il DAX pesantemente..mentre al contrario.....

in pratica nei moviemnti importanti il FIB30 anticipa sempre il DAX di alcune sedute mostrando gia' i primi segnai di tenuta (prima di inversione rialzista) e di debolezza, prima di inversione ribassista dei emrcati..........

fateci caso...o fatene un analisi comprativa e noterete ke e' ASSOLUTAMENTE vero.....nei gg precedenti il Ns. da segnali.forse perke' + piccolo e manovrabile, e quindi ci si puo' inziare a far la spesa sfruttando la debolezza degli altri......o al contrario in caso di successivo trend ribassista.......o forse semplicemente perke' con scambi + leggeri e risente di + delle fasi accumulative /distributive dei grossi..

pero'....c'e'.

[fra]

Originally posted by fabrizio
Io noin so ' quante ore tiìu stia davanti agli schermi, o quanti mercati tu tradi .

Ma credimi, in modo molto sincero da parte di chi lo fa' dalle 6:30 alle 23:00 ogni di.

quante ore - 9>22
quanti mercati - già detto in passato in altro post

Originally posted by fabrizio

Ti sbagli.

A) MACRO: agli usa non interessa minimamente quello che puo' fae il mercato Europeo.

B) SIZE: le dimensioni dei medesimi ( bund eccetto) sono impari (per cui A)

C) TIME LAG.

D) COMMON SENSE

E) ESPERIENZA

F) CORR: fai un controllo. metti in overlay i due titoli , usa lo spearman rank e vedi cosa ti da'

G) SECONDO CONTROLLO: I gap di apertura del Dax sono determinati 9.8 volte su 10 dall'andamemnto amplificato della night session del S&P. A volte anche solo dalla Chiusura della RTH del ES.

Comunque , come sempre rispetto la opinione degli altri . Anche se questa è un po' grossina.
Qualcuno tempo fa mi ha passato un testo che sosteneva questo . Un Articoletto USA.

PS. Ma che c....volo è il momento focale del recupero?

...parlavamo di TEMPO...di anticipo nel senso temporale... e nel chart che ho messo si vede chiaramente che il dax (è quello in nero) molte barre prima aveva già recuperato in % maggiore rispetto al SP (o ES)...ora tutto puoi dirmi... (TIME LAG ???... COMMON SENSE ???...ESPERIENZA ???)... ma non dirmi che osservando i book Dax e SP (perchè hai detto di tradare entrambi) non hai visto dove è entrato prima il denaro...ti reputo troppo in gamba per non averlo visto...
Io NON intendo dire che il CME aspetta di vedere il dax che fa... assolutamente...il cash che gira su quei mercati non è nemmeno paragonabile alla formichina Eurex... (mi sottovaluti se pensi questo...sono forse l'ultimo trader d'Italia...ma non sono scemo)...intendo solo che molto ma molto spesso il denaro va prima sul dax e poi sui mercati americani (bisogna logicamente considerare che a quell'ora i mercati europei sono decisamente sottili..e qualche Americano che mette un pò di soldini sul dax prima dello Sp...non sbaglia...fa soldi...e ora fa anche gain in Super-Euro)

PS: per momento focale del recupero intendo semplicemente quando a mercati che riflettevano un attimo dopo un primo normale ritracc ...son partiti gli acquisti

[sharky1]

personalmente ritengo dannoso (mente e corpo) e poco produttivo (si scatenano molti meccanismi che diminuiscono il rendimento) star davanti al monitor 13/14ore al giorno.
Lo ho fatto in passato e me ne pento amaramente(anke fisicamente...vedi una gran bella ernia, provocata dallo star li' tutto il giorno!). Nn serve a guadagnare di + ....e anzi....e' un segno di negativita' diffusa. Sconsiglio kiunque dal farlo.

[fabrizio]

Fra

Ti ringrazio per la risposta .

A) Book: la mia attenzione è focalizzata abbastanza poco sul book, poiche' lavoro in automatico: metto un ordine al livello che intendo ( generalmente o fuori dal book o al 5° livello del book. e la macchina a seconda della pressione che viè "insegue "automaticamente l'asta per un numero definito di tick da me pre impostato. Nel caso del DAX è 4/6 tick. Se entro quel loivello non sono fillato cancello il tutto e aspetto.
Il book che oservo con molta piuy' attenzione è chiaramente il Market Depth del CME fornitomi da ESIG. Ma vale solo sul, CME.
Il valore del book ( anche del II level) è minimo. Poiche' nessuno parla mai del LEVEL III , dove girano i very soldi e dove LI' sono gli istituzionali che fanno i Veri giochi. Il level III non è disponibile se non a istiytuzionali. Di li' partomno in tempi anticipati Bid e ASK che fanno la differenza, con TEMPISTICHE non rilevabili se non a livello di grossi blocchi che alle volte transitano sul levcel II espsriscono immediatamente
Quindi se devo essser onesto non mi baso sulla pressione del book o molto poco.
Conseguentemente non ho mai cobcretamente notato in migliaioa di trade fatti sul Dax un anticipo. O meglio. Puo' avvenire che il giochino possa alle volte partire "telefonato" dall'europa e allora si son daccordo; ma l'esperienza visibva mi fa' notare che l'impiulsivita' della barra parte con La di 2-3 secondi dall'impulsivita precedente del ES.
B) IO sul dax daccio denaro cosi. e non ho altro metodo. Al SX ho DAX al cebntro ho ES , a dz ND & DJ. ognuno è (impropriamente )"funzione" dell'altro. Anzi : ogni DIVERGENZA DI UNO RISOETTO ALL'ALTRO HA UN SIGNIFICATO PRECISO E DI ALLARME .
Su un'altra pagina ho sui 4 Schermi $TRIN, $TICK, $TICKY, $VIX, $VXO
( come mostrato in un mio post tempo addietro su come tradare S&P) e due Piccoli chart di MER e di ES. MER anticipa sempre il S&P .

Guardo cosa fa' ES e di conseguenza prendo posizione sul DAX.
Cosi' guafdagno e perdo denari .

Ripeto la evidenza sta nei gap di apertura di DAX. che sono 8 volte su 10 funzione di night session di ES o di prior close of RTH.

Ripeto rispetto la tua convinzione; l'unica controprova reale è la pratica , ossia il trade; ma come del ersto dimostrato in un seminario con live trading ( con 30 pesrone presenti ) il 3 ottobre a Milano.