Canale di Regressione semovente

[ACM]

Questa formula mi fu richiesta tempo addietro da un partecipante ad un altro forum.
In sostanza si tratta di un Canale di Regressione semovente basato sul HLC/3 di 64 barre e 2 Deviazioni Standard.

La formula plotta il canale traslandolo continuamente ad ogni nuova barra e quando I prezzi toccano il canale inferiore o superiore plotta un triangolino blu in fondo al grafico o rosso in cima e suona un ding di allarme.



Per modificare I valori usati nei calcoli (High, Low, HL/2 ecc), la lunghezza del canale e le Deviazioni Standard e' necessario aprire la formula con Editor. I valori si trovano al rigo 17

var vLinReg = new LinearRegressionStudy("HLC/3", 64, 2);

Valori accettati sono "Open" "High" "Low" "Close" "HL/2" "HLC/3" scritti esatamente in questo modo incluse le doppie virgolette. La lunghezza (64) e le Deviazioni Standard (2) possono essere cambiate a piacere.

AVVERTENZA: Non usate questa formula come esempio per costruirne altre perche fa uso di una serie di comandi formulati eslusivamente per questo specifico caso e che in altre condizioni possono completamente bloccare il programma.

Alex

[fabrizio]

Alex

é ottimo e performa esattamente come quello in CQG ( mi sa' che hanno perso un cliente).

Lo consiglio a Tutti

A proposito di automazioni,sarebbe complicato costruire insieme un canale di regressione che auto aggiusta la DEVIAZIONE STANDARD in su' o in giu' in base alla volatilita' delle barre?
E' possibile con Wizard?

Ciao

[ACM]

Fabrizio (e chiunque altro fosse interessato)

Innanzitutto grazie per i complimenti.
Per tua informazione lo studio Linear Regression Channel e' disponibile anche senza usare la mia formula (spieghero in un momento le differenze).
Fai un clic dx sul grafico e seleziona Basic Studies->Linear Regression.
Sul grafico apparira un canale di regressione e si dovrebbe aprire anche una finestra con le specifiche (vedere immagine che segue)



Come default il numero di barre e' settato a 0 il che e' un comando per istruire lo studio a basare il canale su tutta la serie dati caricata nel grafico. Se si vuole avere invece un canale simile a quello della formula basta sostituire lo 0 con 64, modificare il Close con (H+L+C)/3 come Source ed usare 2 come Standard Deviation (si puo ovviamente inserire qualunque altro valore a piacere).
Usando I valori di cui sopra il risultato sara il medesimo di quello ottenuto con la formula. La differenza consiste nel fatto che quest'ultima genera degli allarmi sia visivi che audio che non sono altrimenti disponibili con la versione nel Basic Study.

In messaggio separato rispondero alla richiesta per una versione autodattante basata sulla volatilita'.

Alex

[fabrizio]

UPDATE DI AGET STAND ALONE ULTIMO BUILD 391

Alex

Ho scaricato l'aggiornamento build 391 di AGET RT

Solo ora mi accorgo che il AUTOTREND, è semovente anche esso e aggiusta la larghezza del canale secondo la volatilità della barra (ultima) ne eri al corrente. In effetti è ottimo perche permette a chgi cvome me usa programmi automatizzati di ordini d, di inserire e modificare di volta in volta il livello di buy or sell proiettando sulla rottura (nuova del canale di regerssione. Gran risparmio di tempo.

[ACM]

Fabrizio
Non usando la versione stand alone di Get RT non so quali modifiche siano state implementate di recente ma se ricordo bene AutoTrend Channels ha sempre funzionato cosi come lo descrivi.
La funzione di traslazione del canale e' diversa pero da quella dell'EFS nel senso che mentre con questo il canale ha un lookback fisso di x barre e man mano che ne vengono aggiunte di nuove si sposta (scartando le piu vecchie) quello di AutoTrend si sposta soltanto in base ai Pivot selezionati (Primary, Major, ecc).
Inoltre la larghezza del canale di quest'ultimo dipende non tanto dall'ultima barra ma dal fatto che l'ultima barra modifichi la serie dati. Se ad esempio usi lo standard Hi-Lo Flip come serie dati il canale si aggiusta in direzione e larghezza soltanto se l'ultima barra crea un nuovo massimo/minimo altrimenti rimane inalterato. Nell'EFS invece direzione e larghezza tendono ad aggiustarsi senza soluzione di continuita dato che la serie dati cambia costantemente.
Alex

[fabrizio]

Figuraccia

Infatti ho cambiato dal H/L flip al HLC/3 e si è messo a funzionare come dal mio post precedente. Domanda sciocca: ma perche' non aggiornano la funzione anche per i possessori di AGET RT S.A.?

Ancora due punti Alex:
riordi la domanda sull'articolo di Marcus postata precedentemente sull'overlap? non hai voglia di darmi due accenni?

Dopo lunghe letture di ponderosi testi su Fibo e i golden numeber e le varie relazioni blah blah Ho riaggiustato tutte le mie impostazioni Fibonacciane: ma l'unica che mi trova un po' dubbioso è quella sui Time cluster, laddove non comprendo la logica di AGET nel Optimize e mi trovo dubbiso sulla attribuzione dei corretti weight ai diversi ratios. Puoi darmi una cortese mano anche su questo.

Posso postare i miei rapporti Time & Price che stanno funzionand0o molto bene _se di interesse per qualcuno

Grazie

[ACM]

Fabrizio

ma perche' non aggiornano la funzione anche per i possessori di AGET RT S.A.?

A quale funzione in particolare ti riferisci?
Se la domanda e' invece di carattere generale allora dovro passarla a quelli di AdvancedGET dato che non sono a conoscenza di quali sono e/o saranno gli sviluppi delle varie versioni.

riordi la domanda sull'articolo di Marcus postata precedentemente sull'overlap? non hai voglia di darmi due accenni?
Si me la ricordo bene.
Dal mio punto di vista io non accetto overlaps di onda 4 salvo che in un caso ben specifico e cioe' in un wedge. In quel caso pero la struttura e' sufficientemente definita sia nella figura grafica che nella onde da lasciare poco spazio - a mio modo di vedere - ad interpretazioni.
Comprendo le spiegazioni di Marcus ma rispettosamente dissento.

Posso postare i miei rapporti Time & Price che stanno funzionand0o molto bene _se di interesse per qualcuno
Sempre il benvenuto (con un occhio alle dimensioni dei grafici please)

Lascio l'onore a Massimiliano di rispondere alla domanda sui Time Clusters.

Alex

[ACM]

In allegato a questo messaggio trovate una nuova versione di LinReg.efs che plotta un canale di regressione semovente (vedere il primo messaggio in questo thread per spiegazioni).
L'unica differenza fra questa versione e la precedente e' data dal fatto che e' ora possibile modificare - attraverso Edit Studies - la serie dati usata per calcolare la regressione lineare (High, Low, Close, HL/2 e HL/3 quest'ultimo il default) la lunghezza del canale e le deviazioni standard. Nella precedente versione era invece necessario aprire la formula con Editor per poter modificare gli stessi valori.
Coloro che hanno la formula attiva in qualche grafico dovrebbero aver gia ricevuto una notifica automatica di aggiornamento (su come usare la funzione di aggiornamento delle formule vedere le istruzioni disponibili in questo thread).
Alex

[SERGIO.M]

Ho provato il canale di regressione semovente ed è molto utile.
Il valore indicato di 64 bars è un valore che da una buona risposta su quale time frame? o è solo indicativo?

Il canale basato sulla volatività che modifica da solo lo Standard Deviations come si prepara con formula wizard? Puoi aiutarci?

Grazie
SERGIO.M

[ACM]

Sergio

I valori di default del canale (cioe' HLC/3, 64 barre e 2 deviazioni standard) rappresentano le specifiche che mi furono date originariamente.
In linea di massima ho notato che funzionano bene su intervalli intraday a medio e breve termine. Dato pero che in questa nuova versione sono facilmente modificabili suggerirei comunque di provare anche altri settaggi.

Non mi e' chiaro invece cosa tu mi stia chiedendo nella seconda domanda. Potresti rifrasare la richiesta per favore?

Alex

[SERGIO.M]

E' possibile creare un canale che automaticamente modifica lo standard deviations in base alla volatilità del mercato?

Grazie
SERGIO.M

[ACM]

Sergio
Molto probabilmente e' possibile. Come misureresti lo volatilita'?
Alex