Trading System Automatico

[Felix11]

Un saluto ai partecipanti del forum.
Innanzitutto vorrei ringraziare pubblicamente Alexis per la sua risposta al mio precedente interrogativo, e vorrei rivolgere a lui e a voi un'altra domanda che mi è sorta continuando nel mio studio; sto passando al "real time" per scrivere un trading system automatico però non riesco a trovare degli esempi nei forum di esignal (pur avendo cercato a lungo). Qualcuno sa dove trovare un esempio di trading system automatico "primitivo" ma completo? Semplicemente per vedere la struttura e per capire cosa usare per le parti di "buy" e di "sell" di uno script funzionante. Grazie.

[maxmax68]

Dal backtest al realtime

Innanzitutto un saluto a tutti, sono un nuovo utente.
Anche io sono un novizio che sta muovendo i primi passi nel mondo della programmazione dei trading systems automatici e leggendo i manuali on line della serie "EFS tutorial - backtesting"
ho trovato ripetuta più volte l'avvertenza che esiste una differenza tra i ts per backtesting e quelli per realtime.
Inoltre si fa riferimento ad una condizione:
"if (getCurrentBarIndex() == 0) return;" che dovrebbe impedire al ts di girare in realtime.
Ora la domanda è la seguente: esistono effettivamente due differenti set di istruzioni, uno per la programmazione dei backtest, l'altro per la programmazione del realtime.
Oppure le istruzioni sono le stesse ma la discriminante è fatta da istruzioni come quella sopra ?

[ACM]

Re: Dal backtest al realtime

maxmax68
La condizione e successiva istruzione cui fai riferimento e cioe'
if (getCurrentBarIndex() == 0) return;
non fa altro che interrompere in quel rigo l'esecuzione della formula quando questa sta processando una barra con indice 0 (cioe' la barra corrente). Questo vale per qualsiasi formula.
Le funzioni per il back testing e per il trading sono diverse [vedi gli articoli nel EFS KnowledgeBase per lo Strategy Object e Generic Broker Functions]
Alex

Originally posted by maxmax68
Innanzitutto un saluto a tutti, sono un nuovo utente.
Anche io sono un novizio che sta muovendo i primi passi nel mondo della programmazione dei trading systems automatici e leggendo i manuali on line della serie "EFS tutorial - backtesting"
ho trovato ripetuta più volte l'avvertenza che esiste una differenza tra i ts per backtesting e quelli per realtime.
Inoltre si fa riferimento ad una condizione:
"if (getCurrentBarIndex() == 0) return;" che dovrebbe impedire al ts di girare in realtime.
Ora la domanda è la seguente: esistono effettivamente due differenti set di istruzioni, uno per la programmazione dei backtest, l'altro per la programmazione del realtime.
Oppure le istruzioni sono le stesse ma la discriminante è fatta da istruzioni come quella sopra ?

[maxmax68]

Grazie mille Alex.
Quindi se non ho capito male mi stai dicendo che se io ad un trading system creato per il backtesting togliessi la condizione di controllo currentbar==0 e sostituissi le strategie di backtesting di acquisto/vendita (strategy.doLong e Short...) con gli ordini di acquisto/vendita per un generico broker (buyMarket, sellMarket...) dovrei essere in grado di inviare automaticamente tramite esignal ordini di acquisto/vendita di un titolo al mio broker. Giusto?
Ciao. Massimo

[ACM]

Massimo
Non necessariamente (e comunque non e' quello che ho detto). Dipende da come e' stata impostata la logica della strategia di back testing, dai metodi dello Strategy Object usati (che non sono necessariamente disponibili con le funzioni Generic Brokers), dalle condizioni usate per determinare I segnali, ecc.
Alex

Originally posted by maxmax68
Grazie mille Alex.
Quindi se non ho capito male mi stai dicendo che se io ad un trading system creato per il backtesting togliessi la condizione di controllo currentbar==0 e sostituissi le strategie di backtesting di acquisto/vendita (strategy.doLong e Short...) con gli ordini di acquisto/vendita per un generico broker (buyMarket, sellMarket...) dovrei essere in grado di inviare automaticamente tramite esignal ordini di acquisto/vendita di un titolo al mio broker. Giusto?
Ciao. Massimo

[maxmax68]

Chiedo venia per aver frainteso le tue parole !
Massimo