Strategie neutre

[fabnic]

Vedo che questo tipo di strategie prendono anche a te Fabrizio ed il suggerimento de tnote direi che è ottimo.
Vorrei poi aggiornare l'operatività sul mininasdq e minin&p

mininasdq 1376
minis&p 1030

1376-1394 = 26* 2 * 20 = +1760 dollari di mininasdq
1030-1037.75 = -8.25 * 1 * 50 = - 800 dollari di minis&p

differenza +960 dollari

direi che non è malaccio, tengo a precisare che nel corso della giornata di ieri si sono toccate punte anche di 1400 dollari
ciao

[fabnic]

Ciao Fabrizio in effetti questo tipo di strategia sta dando dei risultati direi positivi devo complimentarmi con te per il fatto che ci stai credendo, per il draw down non mi preoccupererei, so che è difficile da credere, perchè quello che stiamo analizzando non è un future che ha una direzione, ma una differenza tra due future correlati che sono squilibrati tra loro e si punta al loro riequilibrio lavorando contemporaneamente con due future in due direzioni opposte.
Direi in ogni caso, se ti va, di continuare con l'abitraggio anche perchè come stiamo vedendo dalle distinte ci stai lavorando ed anche bene direi.
ciao Fabio

[fabnic]

Ciao Fabrizio generalmente quando succede che il minis&p sopravanza il mininasdq significa che la sottrazione è negativa e che la curva dello spread si trova sotto l'asse dello zero di conseguenza bisogna agire al contrario longare il mininasdq e shortare il minis&p fino a rendimenti piu significativi e ragionevoli . Prova a verificare questa cosa perchè il tipo di operatività è a 360°.
ciao Fabio

[fabnic]

Per Fabrizio concordo pienamente con quanto da te espresso nei due post ancora della strada deve essere fatta ma direi che le fondamenta sono buone.

Per il resto direi che stiamo costruendo qualcosa di importante, serio ed utile a tutti e spero con l'aiuto di tutti, NON polemiche, ma fatti.

Ringrazio Montenegro per l'aiuto e la disponibilità concessa GRAZIE.

Fabio Nicolai

[ACM]

A seguito degli spreads suggeriti in questo thread approfitto (anche se un po in ritardo) per postare un aggiornamento all'efs creato tempo addietro per Fabio (fabnic) sullo spread NQ/ES. La formula usa ora I contratti Marzo 2004 e come costante I valori di apertura al rollover di quei contratti.
Alex